اثر شاخص عملکردی ذی نفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی
آرشیو
چکیده
سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید.The Impact of the Single Beneficiary Performance Indicator on the Ratio of Non-Performing Bank Loans
Dual shareholders refer to commercial entities whose portfolios simultaneously include both bank loans and bank equity shares. This study investigates the relationship between bank efficiency and the proportion of shares held by a single beneficiary of the bank. The issue gains significance when certain private banks utilize low-cost banking resources to finance their affiliated enterprises, thereby disrupting the country’s monetary and banking systems and causing detrimental macroeconomic effects, including inflation. Following a review of comparable studies in Iran and globally, we analyzed relevant variables within Iran’s economy. Using the Chow, Breusch-Pagan, and Hausman tests, we identified the appropriate estimation method. Our findings indicate statistically significant effects for the variables of bank size and economic growth. Additionally, we observed a significant positive relationship between the ratio of non-performing loans (NPL) and both annual inflation rates and annual bank loan interest rates. Conversely, significant negative relationships were identified for bank capital, inefficiency, return on bank assets, and the ratio of single beneficiary shares to total shares.
تبلیغات
