فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
تأثیر آستانه ای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد می باشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه دوره زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ به گونه ای که نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمی شود.
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.
تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.
مقایسه عملکرد روش های مستقیم و تکرار شونده در پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش بینی دقیق آن برای افق های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به هنگام پیش بینی در افق های بیش از یک دوره پیشنهاد می شود. این مطالعه با بهره گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عموما با افزایش افق پیش بینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش بینی نبوده و روش تکرار شونده به طور کلی دارای دقت بیشتری است.