کارایی بانک ها

در پژوهش حاضر، ساختار بانکی کشور از حیث کارایی هزینه، و کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه بررسی می شود. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دومحصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد (DFA) تأکید می شود. در مجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی بانک دلالت می کنند. محاسبات کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپرده ها و نقش جانشینی سرمایه فیزیکی با سپرده ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی به مقدار کمتری نسبت به سرمایه فیزیکی با سپرده ها نقش جانشینی دارند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.